量化投資研究員18-23k·18薪
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時(shí)間:2021-06-18
公司名稱：某知名證券公司
工作地點(diǎn)：南京、十堰、荊州、孝感
工作職責(zé)
1、利用公司Quant+AI及大數(shù)據(jù)平臺(tái)研究與開發(fā)量化策略（包括T0，AI，Alpha，高頻量?jī)r(jià)多因子,各種套利等），品種涵蓋國(guó)內(nèi)的股票、ETF、可轉(zhuǎn)債、利率、期貨和期權(quán)等；協(xié)助構(gòu)建大類資產(chǎn)配置模型；
2、利用公司實(shí)盤回測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行策略的實(shí)盤回測(cè)；負(fù)責(zé)投資策略的跟蹤研究和績(jī)效評(píng)估，并進(jìn)行策略的持續(xù)迭代和模型改進(jìn)；
3、配合投資經(jīng)理進(jìn)行運(yùn)行策略的日常維護(hù)工作；
4、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作事項(xiàng)。
任職資格
1、數(shù)學(xué)、物理、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷，具有金融與理工科復(fù)合背景者佳；
2、有量化策略開發(fā)、資產(chǎn)配置策略、投資組合績(jī)效歸因、基金量化分析工作經(jīng)驗(yàn)；具備股票alpha交易策略、套利策略或t0策略（頻次不限）研究成果者優(yōu)先；對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)等有深刻的理解，精通tensorflow，pytorch等深度學(xué)習(xí)框架優(yōu)先；
3、最少熟練運(yùn)用一門Python、C++、R、Matlab等分析工具；
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，并擅于對(duì)所負(fù)責(zé)工作歸納總結(jié)；具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、自我驅(qū)動(dòng)的意識(shí)，吃苦耐勞的精神，以及應(yīng)對(duì)壓力的能力。
